Zmiana zalecenia ERRS/2015/2 w sprawie oceny skutków transgranicznych oraz dobrowolnej wzajemności środków polityki makroostrożnościowej.

ZALECENIE EUROPEJSKIEJ RADY DS. RYZYKA SYSTEMOWEGO

z dnia 24 marca 2016 r.

zmieniające zalecenie ERRS/2015/2 w sprawie oceny skutków transgranicznych oraz dobrowolnej wzajemności środków polityki makroostrożnościowej

(ERRS/2016/3)

(2016/C 153/01)

(Dz.U.UE C z dnia 29 kwietnia 2016 r.)

RADA GENERALNA EUROPEJSKIEJ RADY DS. RYZYKA SYSTEMOWEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ¹ , w szczególności art. 3 oraz art. 16-18,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 ² , w szczególności art. 458 ust. 8,

uwzględniając decyzję Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ERRS/2011/1 z dnia 20 stycznia 2011 r. ustanawiającą regulamin Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ³ , w szczególności art. 15 ust. 3 lit. e) oraz art. 18-20,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zapewnienie skuteczności i spójności polityki makroostrożnościowej wymaga, aby podmioty kształtujące tę politykę należycie uwzględniały transgraniczne skutki środków polityki makroostrożnościowej podejmowanych przez poszczególne państwa członkowskie oraz, gdy jest to uzasadnione, przyjmowały odpowiednie środki polityki makroostrożnościowej zapewniające wzajemność w celu przeciwdziałania tym skutkom.

(2) Zasady dotyczące dobrowolnej wzajemności w odniesieniu do środków polityki makroostrożnościowej określone w zaleceniu Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ERRS/2015/2 ⁴ powinny zapewniać, aby wszelkie środki polityki makroostrożnościowej oparte na ekspozycji, aktywowane w jednym państwie członkowskim, były odwzajemniane w pozostałych państwach członkowskich.

(3) W świetle niedawnych aktów ustawodawczych przyjętych w Belgii, dotyczących implementacji narzutu dotyczącego ważenia ryzykiem w wysokości 5 punktów procentowych, stosowanego na podstawie art. 458 ust. 2 lit. d) pkt vi) rozporządzenia (UE) nr 575/2013 do belgijskich ekspozycji instytucji kredytowych stosujących metodę ratingów wewnętrznych (IRB) na kredyty hipoteczne, Rada Generalna Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego zdecydowała o włączeniu tego belgijskiego środka do listy środków polityki makroostrożnościowej, co do których zalecana jest wzajemność na podstawie zalecenia ERRS/2015/2,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ZALECENIE:

SEKCJA  1

ZMIANY

W zaleceniu ERRS/2015/2 wprowadza się następujące zmiany:

1. w sekcji 1 zalecenie C pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zaleca się, aby odpowiednie organy zapewniały wzajemność w odniesieniu do środków polityki makroostrożnościowej przyjętych przez inne odpowiednie organy, co do których ERRS zaleca wzajemność. Zaleca się odwzajemnienie następujących środków:

Belgia:

- Narzut dotyczący ważenia ryzykiem w wysokości 5 punktów procentowych, stosowany na podstawie art. 458 ust. 2 lit. d) pkt vi) rozporządzenia (UE) nr 575/2013 do ekspozycji instytucji kredytowych, które stosują metodę ratingów wewnętrznych, na belgijskie kredyty hipoteczne, zgodnie ze szczegółowym opisem w załączniku.";

2. tekst zawarty w załączniku dodaje się jako załącznik do zalecenia ERRS/2015/2. Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 24 marca 2016 r.

	Przewodniczący ERRS
	Mario DRAGHI

ZAŁĄCZNIK

"ZAŁĄCZNIK

Belgia

Narzut dotyczący ważenia ryzykiem w wysokości 5 punktów procentowych, stosowany na podstawie art. 458 ust. 2 lit. d) pkt vi) rozporządzenia (UE) nr 575/2013 do ekspozycji instytucji kredytowych, które stosują metodę ratingów wewnętrznych, na belgijskie kredyty hipoteczne

I. Opis środka

1. Wprowadzony w Belgii środek polega na zwiększeniu o 5 punktów procentowych wag ryzyka stosowanych przez instytucje kredytowe stosujące metodę ratingów wewnętrznych do wartości ekspozycji belgijskich kredytów hipotecznych. W szczególności, wagi ryzyka obliczane zgodnie z art. 154 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, dotyczące detalicznych ekspozycji zabezpieczonych nieruchomościami mieszkalnymi zlokalizowanymi w Belgii, zwiększa się o 5 punktów procentowych. Na przykład wagę ryzyka 10 procent stosowaną przez instytucje kredytowe stosujące metodę ratingów wewnętrznych do belgijskich kredytów hipotecznych zwiększa się do 15 procent.

II. Wzajemność

2. Zgodnie z art. 458 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 zaleca się, aby odpowiednie organy zapewniły wzajemność w odniesieniu do belgijskiego środka dotyczącego wartości ekspozycji belgijskich kredytów hipotecznych udzielonych przez zlokalizowane w Belgii i działające na podstawie zezwolenia udzielonego w Belgii oddziały instytucji kredytowych z siedzibą w ich odpowiednich jurysdykcjach. Na potrzeby niniejszego punktu stosuje się termin określony w zaleceniu C pkt 3.

3. W braku instytucji kredytowych stosujących metodę ratingów wewnętrznych, zlokalizowanych w innych państwach członkowskich i mających oddziały w Belgii, posiadających znaczne ekspozycje na belgijski rynek kredytów hipotecznych, odpowiednie organy mogą zdecydować o niestosowaniu art. 458 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 575/2013. W przypadku przyjęcia nowej decyzji o przedłużeniu okresu stosowania belgijskiego środka na podstawie art. 458 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 zaleca się, aby odpowiednie organy dokonały przeglądu sytuacji oraz - jeżeli uznają to za konieczne - zapewniły w odniesieniu do tego środka wzajemność.

4. Zaleca się również, aby odpowiednie organy zapewniły wzajemność w odniesieniu do belgijskiego środka dotyczącego wartości ekspozycji belgijskich kredytów hipotecznych udzielanych bezpośrednio transgranicznie przez instytucje kredytowe stosujące metodę ratingów wewnętrznych z siedzibą w swoich odpowiednich jurysdykcjach. Zgodnie z zaleceniem C pkt 2 zaleca się, aby odpowiednie organy - po zasięgnięciu opinii ERRS - stosowały dostępne w ich jurysdykcjach środki polityki makroostrożnościowej mające najbardziej zbliżony efekt do opisanej powyżej wzajemności, w tym poprzez przyjęcie środków i kompetencji nadzorczych określonych w tytule VII, rozdziale 2, sekcji IV dyrektywy 2013/36/UE. Zaleca się, aby odpowiednie organy przyjęły zbliżone środki w ciągu sześciu miesięcy.

5. W braku instytucji kredytowych stosujących metodę ratingów wewnętrznych, zlokalizowanych w innych państwach członkowskich, posiadających znaczne bezpośrednie transgraniczne ekspozycje na belgijski rynek kredytów hipotecznych, odpowiednie organy mogą zdecydować o niezapewnianiu wzajemności. W przypadku przyjęcia nowej decyzji o przedłużeniu okresu stosowania belgijskiego środka na podstawie art. 458 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 zaleca się, aby odpowiednie organy dokonały przeglądu sytuacji oraz - jeżeli uznają to za konieczne - zapewniły w odniesieniu do tego środka wzajemność."

1 Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 1.

2 Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1.

3 Dz.U. C 58 z 24.2.2011, s. 4.

4 Zalecenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ERRS/2015/2 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie oceny skutków transgranicznych oraz dobrowolnej wzajemności środków polityki makroostrożnościowej (Dz.U. C 97 z 12.3.2016, s. 9).

• Identyfikator: Dz.U.UE.C.2016.153.1
• Rodzaj: Zalecenie
• Tytuł: Zmiana zalecenia ERRS/2015/2 w sprawie oceny skutków transgranicznych oraz dobrowolnej wzajemności środków polityki makroostrożnościowej.
• Data aktu: 24/03/2016
• Data ogłoszenia: 29/04/2016
• Data wejścia w życie: 24/03/2016