Zalecenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego z dnia 3 października 2023 r. zmieniające zalecenie ERRS/2015/2 w sprawie oceny skutków transgranicznych oraz dobrowolnej wzajemności środków polityki makroostrożnościowej (ERRS/2023/9)

ZALECENIE EUROPEJSKIEJ RADY DS. RYZYKA SYSTEMOWEGO

z dnia 3 października 2023 r.

zmieniające zalecenie ERRS/2015/2 w sprawie oceny skutków transgranicznych oraz dobrowolnej wzajemności środków polityki makroostrożnościowej

(ERRS/2023/9)

(C/2023/899)

(Dz.U.UE C z dnia 14 listopada 2023 r.)

RADA GENERALNA EUROPEJSKIEJ RADY DS. RYZYKA SYSTEMOWEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ¹ , w szczególności załącznik IX do tego porozumienia,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ² , w szczególności art. 3 oraz art. 16-18,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 ³ , w szczególności art. 458 ust. 8,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi, zmieniającą dyrektywę 2002/87/WE i uchylającą dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE ⁴ , w szczególności tytuł VII rozdział 4 sekcję II,

uwzględniając decyzję Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ERRS/2011/1 z dnia 20 stycznia 2011 r. ustanawiającą regulamin Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ⁵ , w szczególności art. 18-20,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu zapewnienia skutecznych i spójnych krajowych środków polityki makroostrożnościowej istotne jest uzupełnienie uznawania wymaganego na podstawie prawa Unii dobrowolną wzajemnością.

(2) Zasady dotyczące dobrowolnej wzajemności w odniesieniu do środków polityki makroostrożnościowej określone w zaleceniu Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ERRS/2015/2 ⁶  mają zapewniać, aby wszelkie środki polityki makroostrożnościowej oparte na ekspozycji aktywowane w jednym państwie członkowskim były odwzajemniane w pozostałych państwach członkowskich.

(3) W dniu 11 stycznia 2022 r. Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (NBB/BNB) zwrócił się do ERRS na podstawie art. 134 ust. 5 dyrektywy 2013/36/UE z wnioskiem o zapewnienie przez inne państwa członkowskie wzajemności w odniesieniu do sektorowego bufora ryzyka systemowego ustanowionego zgodnie z art. 133 ust. 9 tej dyrektywy i mającego zastosowanie od dnia 1 maja 2022 r. W rezultacie, w odpowiedzi na wniosek NBB/BNB skierowany do ERRS oraz w celu zapobieżenia wystąpieniu negatywnych skutków transgranicznych w postaci przenoszenia działalności i arbitrażu regulacyjnego, które mogłyby wynikać z wdrożenia środka polityki makroostrożnościowej, który będzie miał zastosowanie w Belgii, w dniu 30 marca 2022 r. Rada Generalna ERRS podjęła decyzję o umieszczeniu również tego środka na liście środków polityki makroostrożnościowej, w odniesieniu do których zaleca się zapewnienie wzajemności zgodnie z zaleceniem ERRS/2015/2.

(4) W dniu 18 lipca 2023 r. NBB/BNB oświadczyła w innym wniosku o wzajemność skierowanym do ERRS, że dokonała ponownej oceny wskaźnika sektorowego bufora ryzyka systemowego i dokona jego rekalibracji z 9 % do 6 % od dnia 1 kwietnia 2024 r.

(5) W odpowiedzi na wniosek NBB/BNB skierowany do ERRS oraz w celu: (i) zapobieżenia wystąpieniu negatywnych skutków transgranicznych w postaci przenoszenia działalności i arbitrażu regulacyjnego, które mogłyby wynikać z wdrożenia środków polityki makroostrożnościowej w Belgii; oraz (ii) utrzymania równych warunków działania dla instytucji kredytowych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) Rada Generalna ERRS podjęła decyzję o utrzymaniu tego środka na liście środków polityki makroostrożnościowej, w odniesieniu do których zaleca się zapewnienie wzajemności zgodnie z zaleceniem ERRS/2015/2, i o dostosowaniu zalecanej wysokości wskaźnika sektorowego bufora ryzyka systemowego zgodnie z wnioskiem NBB/BNB.

(6) ERRS nie znalazła żadnych dowodów na to, że wskaźnik sektorowego bufora ryzyka systemowego, ustalony przez NBB/BNB, w pełni lub częściowo powiela funkcjonowanie bufora innych instytucji o znaczeniu systemowym ustanowionego zgodnie z art. 131 dyrektywy 2013/36/UE.

(7) Ponadto w dniu 5 maja 2021 r. władze francuskie powiadomiły ERRS o zamiarze przedłużenia do dnia 1 lipca 2023 r. okresu stosowania środka makroostrożnościowego na postawie art. 458 rozporządzenia w sprawie w sprawie wymogów kapitałowych (rozporządzenia CRR). ERRS nie otrzymała wniosku o przedłużenie okresu stosowania tego środka przed datą jego wygaśnięcia. ERRS postanowiła zatem usunąć środek francuski z wykazu środków polityki makroostrożnościowej, w odniesieniu do których zaleca się zapewnienie wzajemności zgodnie z zaleceniem ERRS/2015/2.

(8) Te zmiany zalecenia ERRS/2015/2 nie mają wpływu na kontynuowanie zalecenia dotyczącego wzajemności w odniesieniu do wszelkich innych obecnie obowiązujących krajowych środków makroostrożnościowych. Biorąc pod uwagę, że rekalibracja wskaźnika belgijskiego sektorowego bufora ryzyka systemowego skutkuje jedynie jego obniżeniem, nie zaleca się odnowienia okresu przejściowego na uznanie środka przyjętego przez Belgię, jak przewidziano w zaleceniu ERRS/2015/2.

(9) Należy zatem odpowiednio zmienić zalecenie ERRS/2015/2,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ZALECENIE:

Zmiany

W zaleceniu ERRS/2015/2 wprowadza się następujące zmiany:

1. w sekcji 1 w zaleceniu C(1) wprowadza się następujące zmiany:

(1) postanowienia dotyczące środków wprowadzonych przez Belgię otrzymują brzmienie:

"- wskaźnik bufora ryzyka systemowego w wysokości 9 % w odniesieniu do wszystkich ekspozycji detalicznych według metody IRB wobec osób fizycznych, zabezpieczonych nieruchomościami mieszkalnymi, w odniesieniu do których zabezpieczenie znajduje się w Belgii, mający zastosowanie do dnia 31 marca 2024 r.;

- wskaźnik bufora ryzyka systemowego w wysokości 6 % w odniesieniu do wszystkich ekspozycji detalicznych według metody IRB wobec osób fizycznych, zabezpieczonych nieruchomościami mieszkalnymi, w odniesieniu do których zabezpieczenie znajduje się w Belgii, mający zastosowanie od dnia 1 kwietnia 2024 r.;";

(2) skreśla się słowo "Francja:" oraz postanowienia dotyczące środka wprowadzonego przez Francję.

2. Załącznik podlega zmianie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zalecenia.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 3 października 2023 r.

ZAŁĄCZNIK

W załączniku do zalecenia ERRS/2015/2 wprowadza się następujące zmiany:

1. Postanowienia dotyczące środków wprowadzonych przez Belgię otrzymują brzmienie:

"- wskaźnik bufora ryzyka systemowego w wysokości 9 % w odniesieniu do wszystkich ekspozycji detalicznych według metody IRB wobec osób fizycznych, zabezpieczonych nieruchomościami mieszkalnymi, w odniesieniu do których zabezpieczenie znajduje się w Belgii, mający zastosowanie do dnia 31 marca 2024 r.;

- wskaźnik bufora ryzyka systemowego w wysokości 6 % w odniesieniu do wszystkich ekspozycji detalicznych według metody IRB wobec osób fizycznych, zabezpieczonych nieruchomościami mieszkalnymi, w odniesieniu do których zabezpieczenie znajduje się w Belgii, mający zastosowanie od dnia 1 kwietnia 2024 r.".

2. Opis środka wprowadzonego przez Belgię otrzymuje brzmienie:

"I. Opis środków

1. Do dnia 31 marca 2024 r. środek wprowadzony przez Belgię, stosowany zgodnie z art. 133 dyrektywy 2013/36/UE, nakłada wskaźnik bufora ryzyka systemowego w wysokości 9 % na ekspozycje detaliczne według metody IRB wobec osób fizycznych, zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi, w przypadku których zabezpieczenie znajduje się w Belgii (zarówno ekspozycje, których nie dotyczy niewykonanie zobowiązania, jak i ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania).

2. Od dnia 1 kwietnia 2024 r. środek wprowadzony przez Belgię, stosowany zgodnie z art. 133 dyrektywy 2013/36/UE, nakłada wskaźnik bufora ryzyka systemowego w wysokości 6 % na ekspozycje detaliczne według metody IRB wobec osób fizycznych, zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi, w przypadku których zabezpieczenie znajduje się w Belgii (zarówno ekspozycje, których nie dotyczy niewykonanie zobowiązania, jak i ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania).".

3. Skreśla się tytuł "Francja", postanowienia dotyczące środka wprowadzonego przez Francję, w tym I. Opis środka, II. Wzajemność i III. Próg istotności.

1 Dz.U. L 1 z 3.1.1994, s. 3.

2 Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 1.

3 Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1.

4 Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 338.

5 Dz.U. C 58 z 24.2.2011, s. 4.

6 Zalecenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ERRS/2015/2 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie oceny skutków transgranicz- nych oraz dobrowolnej wzajemności środków polityki makroostrożnościowej (Dz.U. C 97 z 12.3.2016, s. 9).

• Identyfikator: Dz.U.UE.C.2023.899
• Rodzaj: Zalecenie
• Tytuł: Zalecenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego z dnia 3 października 2023 r. zmieniające zalecenie ERRS/2015/2 w sprawie oceny skutków transgranicznych oraz dobrowolnej wzajemności środków polityki makroostrożnościowej (ERRS/2023/9)
• Data aktu: 03/10/2023
• Data ogłoszenia: 14/11/2023